Schärfen Sie Ihre Trading Skills: Moving Averages Von Jim Wyckoff Von Kitco News kitco Ich nehme einen Toolbox-Ansatz zu analysieren und Handel Märkte. Je mehr technische und analytische Werkzeuge ich in meinem Trading-Toolbox zur Verfügung habe, desto besser sind meine Erfolgsaussichten im Handel. Eines meiner bevorzugten sekundären Handelsinstrumente ist gleitende Durchschnitte. Erstens, lassen Sie mich Ihnen eine Erklärung der gleitenden Durchschnitte, und dann Ill Ihnen sagen, wie ich sie verwenden. Gleitende Durchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten technischen Werkzeuge. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt wird der mathematische Median des zugrundeliegenden Kurses über einen Beobachtungszeitraum berechnet. Die Preise (in der Regel Schlusskurse) über diesen Zeitraum hinzugefügt werden und dann durch die Gesamtzahl der Zeiträume geteilt. Jeder Tag des Beobachtungszeitraums erhält die gleiche Gewichtung in einfachen gleitenden Durchschnitten. Einige bewegte Durchschnitte geben dem Beobachtungszeitraum höhere Preise für jüngere Preise. Diese werden als exponentielle oder gewichtete gleitende Mittelwerte bezeichnet. In diesem pädagogischen Merkmal, Ill nur diskutieren einfache gleitende Durchschnitte. Die Länge der Zeit (die Anzahl der Balken), die in einem gleitenden Durchschnitt berechnet wird, ist sehr wichtig. Gleitende Durchschnitte mit kürzeren Zeiträumen schwanken normalerweise und sind wahrscheinlich, mehr Handelssignale zu geben. Langsamer gleitende Durchschnitte verwenden längere Zeiträume und zeigen einen glatteren gleitenden Durchschnitt. Die langsameren Mittelwerte können jedoch zu langsam sein, um eine lange oder kurze Position effektiv einzurichten. Die gleitenden Durchschnitte folgen dem Trend und glätten die Preisbewegung. Der einfache gleitende Durchschnitt wird am häufigsten mit anderen einfachen gleitenden Durchschnitten kombiniert, um Kauf - und Verkaufssignale anzuzeigen. Einige Händler verwenden drei gleitende Durchschnitte. Ihre Längen bestehen typischerweise aus kurzen, mittleren und langfristigen gleitenden Durchschnitten. Ein übliches System im Futures-Handel ist 4-, 9- und 18-Periodenbewegungsdurchschnitte. Denken Sie daran, eine Zeitspanne kann Zecken, Minuten, Tage, Wochen oder sogar Monate sein. Typischerweise werden gleitende Mittelwerte in den kürzeren Zeiträumen und nicht auf den längerfristigen wöchentlichen und monatlichen Balkendiagrammen verwendet. Die normalen durchschnittlichen Crossover-Kauf - / Verkaufssignale sind wie folgt: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kürzere Mittelwert von unterhalb bis über dem längerfristigen Durchschnitt liegt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn der kürzere Mittelwert von oben bis unter den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Ein anderer Handel Ansatz ist es, Schlusskurse mit den gleitenden Durchschnitten zu verwenden. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, halten Sie eine lange Position. Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt, werden Long-Positionen liquidiert und eine Short-Position festgelegt. Hier ist die wichtige Einschränkung über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beim Trading von Futures-Märkten: Sie funktionieren nicht gut in choppy oder nicht-Trending-Märkte. Sie können einen schweren Fall von Schleudertrauma mit bewegten Durchschnitten in choppy, sideways Märkte zu entwickeln. Umgekehrt können in den Trendmärkten bewegte Durchschnitte sehr gut funktionieren. In Futures-Märkten, meine Lieblings-gleitenden Durchschnitte sind die 9- und 18-Tage. Ich habe auch die 4-, 9-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte gelegentlich verwendet. Wenn Sie ein tägliches Balkendiagramm betrachten, können Sie verschiedene gleitende Durchschnitte (vorausgesetzt, Sie haben die richtige Diagramm-Software) und sofort sehen, wenn sie gut bei der Bereitstellung von Kauf-und Verkaufssignale in den letzten Monaten der Preisentwicklung auf dem Diagramm gearbeitet haben. Ich sagte, ich mag die 9-Tage-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte für Futures-Märkte. Für einzelne Aktien habe ich (und andere erfolgreiche Veteranen mir gesagt, sie verwenden) die 100-Tage gleitenden Durchschnitt verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie bullish oder bearish ist. Liegt der Kurs über dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, ist er bullisch. Liegt der Kurs unter dem 100-Tage-Durchschnitt, ist er bearish. Ich verwende auch die 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um die Gesundheit der Aktienindex-Futures-Märkte zu messen. Ein weiterer Ratgeber: Ein erfahrener Marktbeobachter sagte mir, dass die Rohstofffonds (die großen Handelsfonds, die oft den Terminmarkthandel dominieren) dem 40-tägigen gleitenden Durchschnitt sehr genau folgen - vor allem in den Getreide-Futures. So, wenn Sie einen Markt sehen, der bereit ist, über oder unter dem 40-Tage gleitenden Durchschnitt zu kreuzen, kann es gerade sein, dass die Kapital mehr aktiv werden konnten. Ich sagte früher, dass einfache gleitende Durchschnitte sind ein sekundäres Werkzeug in meinem Trading-Toolbox. Meine wichtigsten (wichtigsten) Werkzeuge sind grundlegende Diagrammmuster, Trendlinien und Fundamentalanalyse. Von Jim Wyckoff, Beitrag zu Kitco News jimjimwyckoff
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